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大发体育:广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

来源:大发体育娱乐网址 作者:admin 人气: 发布时间:2019-09-06
摘要:基金打点人:广发基金打点有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司陈诉送出日期:二〇一九年三月三十日§1重要提醒1.1重要提醒基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备

基金打点人:广发基金打点有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 陈诉送出日期:二〇一九年三月三十日 §1  重要提醒 1.1 重要提醒 基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2019年3月28日复核了本陈诉中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。 基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。 基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。 今年度陈诉择要摘自年度陈诉正文,投资者欲相识具体内容,应阅读年度陈诉正文。 本陈诉期自2018年3月21日起至12月31日止。   §2  基金简介 2.1 基金根基环境 基金简称  广发港深龙头殽杂    基金主代码  005644    买卖营业代码  005644    基金运作方法  左券型开放式    基金条约见效日  2018年3月21日    基金打点人  广发基金打点有限公司    基金托管人  中国工商银行股份有限公司    陈诉期末基金份额总额  5,749,016,220.98份    基金条约存续期  不按期    2.2 基金产物声名 投资方针  本基金首要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基本上,精选各行业龙头股票举办投资,在严酷节制风险的条件下,追求逾越业绩较量基准的投资回报。    投资计策  本基金为一只殽杂型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金条约以及法令礼貌所应承的范畴内,本基金将按照对宏观经济情形、所投资首要市场的估值程度、证券市场走势等举办综合说明,公道地举办股票、债券及现金类资产的设置。    业绩较量基准  恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%    风险收益特性  本基金是殽杂型基金,其预期收益及风险程度高于钱币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特性的基金。本基金资产投资于港股,谋面对港股通机制下因投资情形、投资标的、市场制度以及买卖营业法则等差别带来的特有风险,包罗港股市场股价颠簸较大的风险(港股市场实施T+0回转买卖营业,且对个股不设涨跌幅限定,港股股价也许示意出比A股更为强烈的股价颠簸)、汇率风险(汇率颠簸也许对基金的投资收益造成丧失)、港股通机制下买卖营业日不连贯也许带来的风险(在内陆开市香港休市的气象下,港股通不能正常买卖营业,港股不能实时卖出,也许带来必然的活动性风险)等。    2.3 基金打点人和基金托管人 项目  基金打点人  基金托管人    名称  广发基金打点有限公司  中国工商银行股份有限公司    信息披露认真人  姓名  邱春杨  郭明      接洽电话  020-83936666  010-66105799      电子邮箱  qcy@gffunds.com.cn  custody@icbc.com.cn    客户处事电话  95105828  95588    传真  020-89899158  010-66105798    2.4 信息披露方法 刊登基金年度陈诉择要的打点人互联网网址      基金年度陈诉备置所在  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼    §3  首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境 3.1 首要管帐数据和财政指标 金额单元:人民币元 3.1.1 时代数据和指标  2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日  -  -    本期已实现收益  -557,483,943.68  -  -    本期利润  -968,359,609.62  -  -    加权均匀基金份额本期利润  -0.1480  -  -    本期基金份额净值增添率  -15.61%  -  -    3.1.2 期末数据和指标  2018年尾  2017年尾  2016年尾    期末可供分派基金份额利润  -0.1561  -  -    期末基金资产净值  4,851,590,904.35  -  -    期末基金份额净值  0.8439  -  -    注:(1)本基金条约见效日为2018年3月21日,至披露时点不满一年。 (2)所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。 (3)本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。 (4)期末可供分派利润回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,不是当期产生数)。 3.2 基金净值示意 3.2.1 基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量 阶段  份额净值增添率①  份额净值增添率尺度差②  业绩较量基准收益率③  业绩较量基准收益率尺度差④  ①-③  ②-④    已往三个月  -10.36%  1.27%  -5.83%  1.21%  -4.53%  0.06%    已往六个月  -13.16%  1.07%  -8.26%  1.02%  -4.90%  0.05%    自基金条约见效起至今  -15.61%  0.91%  -14.24%  0.97%  -1.37%  -0.06%    注:(1)业绩较量基准:恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。 (2)业绩较量基准是按照基金条约关于资产设置比例的划定构建的。 3.2.2基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量 广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金 份额累计净值增添率与业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图 (2018年3月21日至2018年12月31日) / 注:(1)本基金条约见效日期为2018年3月21日,至披露时点本基金创立未满一年。 (2)本基金建仓期为基金条约见效后6个月,建仓期竣事时各项资产设置比例切合本基金条约有关划定。 3.2.3基金每年净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量 广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金 基金净值增添率与业绩较量基准收益率的比拟图 / 注:条约见效昔时(2018年)按现实存续期计较,未按天然年度折算。 3.3 已往三年基金的利润分派环境 本基金自条约见效日(2018年3月21日)至陈诉期末未举办利润分派。 §4  打点人陈诉 4.1 基金打点人及基金司理环境 4.1.1 基金打点人及其打点基金的履历 本基金打点人经中国证监会证监基金字[2003]91号文核准,于2003年8月5日创立,注册成本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、狼烟通讯科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股团体有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金打点、特定客户资产打点、社保基金境内投资打点人、根基养老保险基金证券投资打点机构、受托打点保险资金投资打点人、保险保障基金委托资产打点投资打点人、及格境内机构投资者境外证券投资打点(QDII)等营业资格。 本基金打点人在董事会下设合规及风险打点委员会、薪酬与资格检察委员会、计谋筹划委员会三个专业委员会。公司下设投资决定委员会、风险节制委员会和31个部分:宏观计策部、代价投资部、计策投资部、生长投资部、专户投资部、牢靠收益打点总部、指数投资部、量化投资部、资产设置部、国际营业部、研究成长部、产物计划部、营销打点部、机构理财部、渠道打点总部、养老金与计谋营业部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央买卖营业部、基金管帐部、注册挂号部、信息技能部、合规审核部、金融工程与风险打点部、筹划成长部、人力资源部、财政部、综合打点部、北京服务处。另外,还出资设立了瑞元成本打点有限公司、广发国际资产打点有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 制止2018年12月31日,本基金打点人打点一百八十一只开放式基金,打点资产局限为4684亿元。同时,公司还打点着多个特定客户资产打点投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金司理(或基金司理小组)及基金司理助理的简介 姓名  职务  任本基金的基金司理(助理)限期  证券从业年限  声名        任职日期  离任日期        余昊  本基金的基金司理;广发沪港深新机会股票型证券投资基金的基金司理;广发环球精选股票型证券投资基金的基金司理;广发中小盘精选殽杂型证券投资基金的基金司理  2018-03-21  -  8年  余昊老师,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金打点有限公司研究成长部研究员、国际营业部研究员、基金司理助理、投资司理、广发道琼斯美国石油开拓与出产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金司理(自2017年2月28日至2018年4月18日)。    注:1.“任职日期”和“去职日期”指公司通告聘用或解聘日期。 2.证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业职员资格打点步伐》的相干划定。 4.2 打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名 本陈诉期内,本基金打点人严酷遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套礼貌、《广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金基金条约》和其他有关法令礼貌的划定,本着厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,在严酷节制风险的基本上,为基金份额持有人钻营最大好处。本陈诉期内,基金运作正当合规,无侵害基金持有人好处的举动,基金的投资打点切合有关礼貌及基金条约的划定。 4.3 打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名 4.3.1 公正买卖营业制度和节制要领 公司通过成立科学、制衡的投资决定系统,增强买卖营业分派环节的内部节制,并通过及时的举动监控与实时的说明评估,担保公正买卖营业原则的实现。 在投资决定的内部节制方面,公司制度划定投资组合投资的股票必需来历于备选股票库,重点投资的股票必需来历于焦点股票库,投资的债券必需来自公司债券库。公司成立了严酷的投资授权制度,投资组合司理在授权范畴内可以自主决定,高出投资权限的操纵必要颠末严酷的审批措施。在买卖营业进程中,中央买卖营业部凭证“时刻优先、价值优先、比例分派、综合均衡”的原则,公等分派投资指令。公司原则上榨取差异组合间的同日反向买卖营业(指数型基金除外);对付差异投资组合间的同时同向买卖营业,公司可以启用公正买卖营业模块,确保买卖营业的公正。 公司金融工程与风险打点部对非果真刊行股票申购和以公司名义举办的债券一级市场申购方案和分派进程举办考核和监控,担保分派功效切合公正买卖营业的原则;对银行间债券买卖营业按照市场公认的第三方信息,对投资组合和买卖营业敌手之间议价买卖营业的买卖营业价值公允性举办检察,并由相干投资组合司理对买卖营业价值非常环境举办公道性表明;公司开拓了专门的体系对差异投资组条约日、3日内和5日内的股票同向买卖营业和反向买卖营业的买卖营业机缘和买卖营业价差举办说明,发明非常环境再做进一步的观测和核实。 4.3.2 公正买卖营业制度的执行环境 本陈诉期内,上述公正买卖营业制度总体执行环境精采。通过对今年度该组合与公司别的各组合的同日、3日内和5日内的同向买卖营业价差举办专项说明,未发明该组合与其他组合在差异的时刻窗口下同向买卖营业存在足够的样本量且差价率均值明显不趋于0的环境,表白陈诉期内该组合未产生也许导致不公正买卖营业和洽处运送的非常环境。 4.3.3 非常买卖营业举动的专项声名 本公司原则上榨取差异投资组合之间(完全凭证有关指数的组成比例举办证券投资的投资组合除外)或统一投资组合在同生平意营业日内举办反向买卖营业。假如因应对大额赎回等非凡环境必要举办反向买卖营业的,则需经公司率领严酷审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本陈诉期内,本投资组合与本公司打点的其他主动型投资组合未产生过同日反向买卖营业的环境;与本公司打点的被动型投资组合产生过同日反向买卖营业的环境,但成交较少的单边买卖营业量不高出该证券当日成交量的5%。这些买卖营业不存在任何好处运送的怀疑。 4.4 打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名 4.4.1陈诉期内基金投资计策和运作说明 2018年,环球权益市场多有妨害。港股和A股市场先扬后抑,最后加快下跌。从红利角度看,中国企业红利竣事两年的上调,约莫从第三季度开始下调。从海内的活动性角度看,去杠杆从年头开始对名誉情形造成大幅的负面影响,同时商颐魅战和美股大跌先后给市场造成了特另外负面影响。整年市场风险偏好和市场示意呈现错配,导致市场持续大跌。美股相对较好,前三季度连续了多年的牛市,屡创新高,尔后在十月份和十二月份轮替大跌,企业红利在四序度也浮现出负面的趋势,同时对2019年的红利瞻望较为气馁。减税之后红利增速的天然回落和商颐魅战给环球经济带来的不确定性是美国企业红利瞻望变弱的首要缘故起因。从海内角度看,上半年较紧的名誉情形和企业红利周期天然的下滑组成了对权益类市场很不友爱的情形,而下半年政策层面已经开始着手办理各类题目,好比宽钱币宽名誉,好比掩护民营经济等。打点人以为政策底部较为明显,而企业红利的真正改进也许在2019年还来不及产生,固然市场预期也许先行改进。 2018年本基金创立并完成建仓。广发沪港深行业龙头2018年在行业方面,首要存眷金融、科技、家产和公用奇迹。 4.4.2陈诉期内基金的业绩示意 本陈诉期内,本基金的净值增添率为-15.61%,同期业绩较量基准收益率为-14.24%。 4.5 打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望 打点人以为今朝中国和美国站在差异的红利和活动性位置上。中国正在由宽钱币过渡到宽名誉,假如宽名誉能在将来两个季度详细的浮现到名誉传导器材好比地产和基建上,那也许中国企业红利今朝就是个底部地区,纵然本轮的名誉宽松是弱宽松,丰裕的活动脾性况有望给A股带来特另外动力,并拉升港股估值。而美国正在钱币政策收紧的后期,企业红利已经开始下调。以是打点人在对新的一年市场观点上对港股和A股相对乐观,而对美股更为审慎。打点人将保持审慎立场,重视现金流好的低估值品种。 4.6 打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名 公司设有估值委员会,凭证相干法令礼貌和证监会的相干划定,认真拟定旗下基金投资品种的估值原则和估值措施,并选取恰当的估值要领,经公司打点层核准后方可实验。估值委员会的成员包罗:公司分担投研、估值的公司率领、督察长、各投资部分认真人、研究成长部认真人、合规审核部认真人、金融工程与风险打点部认真人和基金管帐部认真人。估值委员会按期对估置魅政策和措施举办评价,在产生了影响估置魅政策和措施的有用性及合用性的环境后实时修订估值要领,以担保其一连合用。基金一般估值由基金管帐部详细执行,并确保和托管行查对同等。投资研究职员起劲存眷市场变革、证券刊行机构重大变乱等也许对估值发生重大影响的身分,向估值委员会提出估值提议,确保估值的公允性。合规审核部认真按期对基金估值措施和要领举办核查,确保估值委员会的各项决定得以有用执行。以上全部相干职员具备较高的专业手段和富厚的行业从业履历。为担保基金估值的客观独立,基金司理不参加估值的详细流程,但若存在对相干投资品种估值有失公允的环境,可向估值委员会提出意见和提议。各方不存在任何重大好处斗嘴,统统以维护基金持有人好处为准则。 本基金打点人已与中央国债挂号结算有限责任公司、中证指数有限公司签定处事协议,由其按条约约定提供相干债券品种的估值数据。   4.7 打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名 按照本基金条约中“基金收益与分派”之“基金收益分派原则”的相干划定,本基金本陈诉期内未举办利润分派,切合条约划定。 §5  托管人陈诉 5.1 陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明 本陈诉期内,本基金托管人在对广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金的托管进程中,严酷遵守《证券投资基金法》及其他法令礼貌和基金条约的有关划定,不存在任何侵害基金份额持有人好处的举动,完全尽职尽责地推行了基金托管人应尽的任务。 5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名 本陈诉期内,广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金的打点人——广发基金打点有限公司在广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计较、基金份额申购赎回价值计较、基金用度开支等题目上,不存在任何侵害基金份额持有人好处的举动,在各重要方面的运作严酷凭证基金条约的划定举办。 5.3 托管人对今年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见 本托管人依法对广发基金打点有限公司体例和披露的广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金2018年年度陈诉中财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容举办了核查,以上内容真实、精确和完备。 §6  审计陈诉 本陈诉期的基金财政管帐陈诉经安永华明管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计,注册管帐师  赵雅  李显着具名出具了安永华明(2019)审字第60873695_G138号尺度无保存意见的审计陈诉。投资者可通过年度陈诉正文查察审计陈诉全文。 §7  年度财政报表 7.1 资产欠债表 管帐主体:广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金 陈诉截至日:2018年12月31日 单元:人民币元 资产  本期末 2018年12月31日  上年度末 -    资产:  -  -    银行存款  427,675,810.09  -    结算备付金  24,875,203.75  -    存出担保金  3,325,826.13  -    买卖营业性金融资产  3,479,488,611.32  -    个中:股票投资  3,479,488,611.32  -    基金投资  -  -    债券投资  -  -    资产支持证券投资  -  -    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  924,692,347.04  -    应收证券清理款  -  -    应收利钱  1,267,225.30  -    应收股利  3,644.99  -    应收申购款  -  -    递延所得税资产  -  -    其他资产  -  -    资产总计  4,861,328,668.62  -    欠债和全部者权益  本期末 2018年12月31日  上年度末 -    欠债:  -  -    短期借钱  -  -    买卖营业性金融欠债  -  -    衍生金融欠债  -  -    卖出回购金融资产款  -  -    应付证券清理款  756.43  -    应付赎回款  -  -    应付打点人酬金  6,351,105.81  -    应吩咐管费  1,058,517.61  -    应付贩卖处事费  -  -    应付买卖营业用度  2,023,884.42  -    应交税费  -  -    应付利钱  -  -    应付利润  -  -    递延所得税欠债  -  -    其他欠债  303,500.00  -    欠债合计  9,737,764.27  -    全部者权益:  -  -    实收基金  5,749,016,220.98  -    未分派利润  -897,425,316.63  -    全部者权益合计  4,851,590,904.35  -    欠债和全部者权益总计  4,861,328,668.62  -    注:(1)陈诉截至日2018年12月31日,基金份额净值人民币0.8439元,基金份额总额5,749,016,220.98份。 (2)本管帐时代为2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日。 7.2 利润表 管帐主体:广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金 本陈诉期:2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日 单元:人民币元 项目  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日  上年度可比时代 -    一、收入  -857,181,647.40  -    1.利钱收入  49,633,025.31  -    个中:存款利钱收入  20,770,619.56  -    债券利钱收入  -  -    资产支持证券利钱收入  -  -    买入返售金融资产收入  28,862,405.75  -    其他利钱收入  -  -    2.投资收益(丧失以“-”填列)  -503,419,982.06  -    个中:股票投资收益  -559,729,878.95  -    基金投资收益  -  -    债券投资收益  -  -    资产支持证券投资收益  -  -    贵金属投资收益  -  -    衍生器材收益  -  -    股利收益  56,309,896.89  -    3.公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)  -410,875,665.94  -    4.汇兑收益(丧失以“-”号填列)  -  -    5.其他收入(丧失以“-”号填列)  7,480,975.29  -    减:二、用度  111,177,962.22  -    1.打点人酬金  72,430,661.94  -    2.托管费  12,071,776.96  -    3.贩卖处事费  -  -    4.买卖营业用度  26,341,032.67  -    5.利钱支出  -  -    个中:卖出回购金融资产支出  -  -    6.税金及附加  -  -    7.其他用度  334,490.65  -    三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)  -968,359,609.62  -    减:所得税用度  -  -    四、净利润(净吃亏以“-”号填列)  -968,359,609.62  -    7.3 全部者权益(基金净值)变换表 管帐主体:广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金 本陈诉期:2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日 单元:人民币元 项目  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日      实收基金  未分派利润  全部者权益合计    一、期初全部者权益(基金净值)  8,073,306,884.97  -  8,073,306,884.97    二、本期策划勾当发生的基金净值变换数(本期利润)  -  -968,359,609.62  -968,359,609.62    三、本期基金份额买卖营业发生的基金净值变换数(净值镌汰以“-”号填列)  -2,324,290,663.99  70,934,292.99  -2,253,356,371.00    个中:1.基金申购款  131,999,702.29  -6,668,908.50  125,330,793.79    2.基金赎回款  -2,456,290,366.28  77,603,201.49  -2,378,687,164.79    四、本期向基金份额持有人分派利润发生的基金净值变换(净值镌汰以“-”号填列)  -  -  -    五、期末全部者权益(基金净值)  5,749,016,220.98  -897,425,316.63  4,851,590,904.35    报表附注为财政报表的构成部门。 本陈诉页码(序号)从7.1至7.4,财政报表由下列认真人签定: 基金打点人认真人:孙树明,主管管帐事变认真人:窦刚,管帐机构认真人:宣扬晓章 7.4 报表附注 7.4.1 基金根基环境 广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监视打点委员会(“中国证监会”)证监容许〔2018〕169号《关于准予广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金注册的批复》许诺,由广发基金打点有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《果真召募证券投资基金运作打点步伐》等有关划定和《广发沪港深行业龙头殽杂型证券投资基金基金条约》(“基金条约”)提倡,于2018年2月26日向社会果真刊行召募并于2018年3月21日正式创立。本基金的基金打点工钱广发基金打点有限公司,基金托管工钱中国工商银行股份有限公司。 本基金召募时代为2018年2月26日至2018年3月16日,为左券型开放式基金,存续限期不定,召募资金总额为人民币8,073,306,884.97元,有用认购户数为146,555户。个中,认购资金在召募时代发生的利钱共计人民币1,697,335.80元,折合基金份额1,697,335.80份,凭证基金条约的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金召募资金经德勤华永管帐师事宜所(非凡平凡合资)验资。 本基金的财政报表于2019年3月28日已经本基金的基金打点人及基金托管人核准报出。 7.4.2 管帐报表的体例基本 本基金的财政报表凭证财务部颁布的企业管帐准则 (以下简称“企业管帐准则”)和中国证监会宣布的关于基金行业实务操纵的有关划定体例,同时在详细管帐核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会宣布的多少基金行业实务操纵。 本财政报表以一连策划为基本体例。 7.4.3 遵循企业管帐准则及其他有关划定的声明 本基金财政报表的体例切合企业管帐准则和中国证监会宣布的关于基金行业实务操纵的有关划定的要求,真实、完备地反应了本基金2018年12月31日的财政状况以及2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日的策划成就和基金净值变换环境。 7.4.4 重要管帐政策和管帐预计 7.4.4.1管帐年度 本基金的管帐年度为公积年度,即每年1月1日起至12月31日止。本管帐时代为2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融欠债的分类 金融器材是指形成一个单元的金融资产(欠债),并形成其他单元的金融欠债(资产)或权益器材的条约。 (1)金融资产分类 金融资产该当在初始确认时分别以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收金钱,以及可供出售金融资产。本基金按照持故意图和手段,将持有的股票投资、债券投资和衍生器材(首要系权证投资)于初始确认时分别为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产;其他金融资产分别为贷款和应收金钱。 (2)金融欠债分类 金融欠债该当在初始确认时分别以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融欠债和其他金融欠债两类。本基金今朝持有的金融欠债分别为其他金融欠债。 7.4.4.4 金融资产和金融欠债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融器材条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。 基金初始确认金融资产或金融欠债,该当凭证取得时的公允代价作为初始确认金额。分别为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等,以及不作为有用套期器材的衍生金融器材,相干的买卖营业用度在产生时计入当期损益。对付本基金的其他金融资产和其他金融欠债,相干买卖营业用度在产生时计入初始确认金额。 在持有以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产时代取得的利钱或现金股利,该当确以为当期收益。逐日,本基金将以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债的公允代价变换计入当期损益。对付本基金的其他金融资产和其他金融欠债,回收现实利率法,按摊余本钱举办后续计量。 处理该金融资产或金融欠债时,其公允代价与初始入账金额之间的差额应确以为投资收益,个中包罗同时结转的公允代价变换收益。当收取该金融资产现金流量的条约权力终止,或该金融资产已转移,且切合金融资产转移的终止确认前提的,金融资产将终止确认。 金融欠债的现时任务所有或部门已经扫除的,终止确认该金融欠债或其一部门。 金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产刊行方以外的另一方(转入方)。本基金已将金融资产全部权上险些全部的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保存了金融资产全部权上险些全部的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保存金融资产全部权上险些全部的风险和酬金的,别离下列环境处理赏罚:放弃了对该金融资产节制的,终止确认该金融资产;未放弃对该金融资产节制的,凭证其继承涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。 7.4.4.5 金融资产和金融欠债的估值原则 本基金持有的金融器材按如下原则确定公允代价并举办估值: (1)存在活泼市场且可以或许获取沟通资产或欠债报价的金融器材,按其估值日不加调解的报价确定公允代价;估值日无报价且最近买卖营业日后未产生影响公允代价计量的重大变乱的,回收最近买卖营业日的报价确定公允代价。有富裕证据表白估值日或最近买卖营业日的报价不能真实反应公允代价的,对报价举办调解,确定公允代价。 与上述投资品种沟通,但具有差异特性的,以沟通资产或欠债的公允代价为基本,并在估值技能中思量差异特性身分的影响。特性是指对资产出售或行使的限定等,假如该限定是针对资产持有者的,那么在估值技能中不将该限建造为特性思量。基金打点人不思量因大量持有相干资产或欠债所发生的溢价或折价; (2)不存在活泼市场的金融器材,回收在当前环境下合用而且有足够可操作数据和其他信息支持的估值技能确定公允代价。回收估值技能确定公允代价时,优先行使可调查输入值,只有在无法取得相干资产或欠债可调查输入值或取得不切实可行的环境下,才行使不行调查输入值; (3)若有确凿证据表白按上述要领举办估值不能客观反应金融器材公允代价的,基金打点人可按照详细环境与基金托管人商定后,按最能反应公允代价的要领估值。 7.4.4.6 金融资产和金融欠债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融欠债的法定权力,且今朝可执行该种法定权力,同时本基金打算以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债时,金融资产和金融欠债以彼此抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此以外,金融资产和金融欠债在资产欠债表内别离列示,不予彼此抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外刊行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及盈利再投资等引起的实收基金的变换别离于上述各买卖营业确认日日。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及盈利再投资等事项导致基金份额变换时,相干金钱中包括的未分派利润。按照买卖营业申请日利润分派(未分派利润)已实现与未实现部门各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分派(未分派利润)。 7.4.4.9 收入/(丧失)简直认和计量 (1)存款利钱收入按存款的本金与合用的利率每日计提的金额入账。若提前支取按期存款,按协议划定的利率及持有期从头计较存款利钱收入,并按照提前支取所现实收到的利钱收入与账面已确认的利钱收入的差额确认利钱丧失,列入利钱收入减项,存款利钱收入以净额列示; (2)债券利钱收入按债券票面代价与票面利率或债券刊行价计较的金额扣除应由债券刊行企业代扣代缴的小我私人所得税后的净额确认,在债券现实持有期内每日计提; (3)资产支持证券利钱收入按证券票面代价与票面利率计较的金额,扣除应由资产支持证券刊行企业代扣代缴的小我私人所得税后的净额确认,在证券现实持有期内每日计提; (4)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或现实付出的总额及现实利率(当现实利率与条约利率差别较小时,也可以用条约利率),在回购期内每日计提; (5)股票投资收益/(丧失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其本钱的差额入账; (6)债券投资收益/(丧失) 卖出买卖营业所上市债券:于成交日确认债券投资收益/(丧失),并按成交金额与其本钱、应收利钱的差额入账; 卖出银行间同业市场买卖营业债券:于成交日确认债券投资收益/(丧失),并按成交总额与其本钱、应收利钱的差额入账; (7)衍生器材投资收益/(丧失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其本钱的差额入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计较的金额扣除应由上市公司代扣代缴的小我私人所得税后的净额入账; (9)公允代价变换收益/(丧失)系本基金持有的回收公允代价模式计量的买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债等公允代价变换形成的应计入当期损益的利得或丧失; (10)其他收入在首要风险和酬金已经转移给对方,经济好处很也许流入且金额可以靠得住计量的时辰确认。 7.4.4.10 用度简直认和计量 针对基金条约约定费率和计较要领的用度,本基金在用度涵盖时代按条约约定举办确认。其他金融欠债在持偶然代确认的利钱支出按现实利率法计较,现实利率法与直线法差别较小的按直线法近似计较。 7.4.4.11 基金的收益分派政策 1、在切合有关基金分红前提的条件下,本基金每年收益分派次数最多为12次,每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的10%,若基金条约见效不满3个月可不举办收益分派; 2、本基金收益分派方法分两种:现金分红与盈利再投资,投资者可选择现金盈利或将现金盈利自动转为基金份额举办再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分派方法是现金分红; 3、基金收益分派后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同中分派权; 5、法令礼貌或禁锢构造还有划定的,从其划定。 7.4.4.12 外币买卖营业 外币买卖营业按买卖营业产生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允代价计量的外币非钱币性项目,于估值日回收估值日的即期汇率折算为人民币,折算跋文账本位币金额与原记账本位币金额的差额作为公允代价变换处理赏罚,直接计入当期损益。 7.4.4.13 分部陈诉 按照本基金的内部组织机构、打点要求及内部陈诉制度,本基金整体为一个陈诉分部,且向打点层陈诉时回收的管帐政策及计量基本与体例财政报表时的管帐政策及计量基本同等。 7.4.5 管帐政策和管帐预计改观以及过错矫正的声名 7.4.5.1管帐政策改观的声名 本基金在本陈诉时代无需声名的重大管帐政策改观。 7.4.5.2管帐预计改观的声名 本基金在本陈诉时代无需声名的重大管帐预计改观。 7.4.5.3过错矫正的声名 本基金在本陈诉时代无需声名的重大管帐过错矫正。 7.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)买卖营业印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 (2)增值税、城建税、教诲费附加及处所教诲费附加 按照财务部、国度税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开业务税改增值税试点的关照》的划定,经国务院核准,自2016年5月1日起在世界范畴内全面推开业务税改征增值税试点,金融业纳入试点范畴,由缴纳业务税改为缴纳增值税。金融商品转让,凭证卖出价扣除买入价后的余额为贩卖额。对质券投资基金(关闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)打点人运用基金交易股票、债券的转让收入免征增值税;国债、处所当局债利钱收入以及金融同业往来利钱收入免征增值税;存款利钱收入不征收增值税; 按照财务部、国度税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明晰全面推开营改增试点金融业有关政策的关照》的划定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品营业及持有政策性金融债券取得的利钱收入属于金融同业往来利钱收入; 按照财务部、国度税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的增补关照》的划定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品营业、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利钱收入属于金融同业往来利钱收入; 按照财务部、国度税务总局财税[2016]140号文《关于明晰金融、房地产开拓、教诲帮助处事等增值税政策的关照》的划定,资管产物运营进程中产生的增值税应税举动,以资管产物打点工钱增值税纳税人; 按照财务部、国度税务总局财税[2017]56号文《关于资管产物增值税有关题目的关照》的划定,自2018年1月1日起,资管产物打点人运营资管产物进程中产生的增值税应税举动(以下简称“资管产物运营营业”),暂合用浅显计税要领,凭证3%的征收率缴纳增值税,资管产物打点人未别离核算资管产物运营营业和其他营业的贩卖额和增值税应纳税额的除外。资管产物打点人可选择别离或汇总核算资管产物运营营业贩卖额和增值税应纳税额。对资管产物在2018年1月1日前运营进程中产生的增值税应税举动,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产物打点人往后月份的增值税应纳税额中抵减; 按照财务部、国度税务总局财税[2017]90号文《关于租入牢靠资产进项税额抵扣等增值税政策的关照》的划定,自2018年1月1日起,资管产物打点人运营资管产物提供的贷款处事、产生的部门金融商品转让营业,凭证以下划定确定贩卖额:提供贷款处事,以2018年1月1日起发生的利钱及利钱性子的收入为贩卖额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包罗限售股)、债券、基金、非货品期货,可以选择凭证现实买入价计较贩卖额,可能以2017年最后一个买卖营业日的股票市锾价(2017年最后一个买卖营业日处于停牌时代的股票,为停牌前最后一个买卖营业日市锾价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货品期货结算价值作为买入价计较贩卖额。 本基金别离按现实缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳都市维护建树税、教诲费附加和处所教诲费附加。 (3)企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包罗交易股票、债券的差价收入,股权的股息、盈利收入,债券的利钱收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (4)小我私人所得税 小我私人所得税税率为20%。 基金从上市公司分派取得的股息盈利所得,持股限期在1个月以内(含1个月)的,其股息盈利所得全额计入应纳税所得额;持股限期在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股限期高出1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从果真刊行和转让市场取得的上市公司股票,持股限期高出1年的,股息盈利所得暂免征收小我私人所得税。 暂免征收储备存款利钱所得小我私人所得税。 (5)境外投资  本基金运作进程中涉及的境外投资的税项题目,按照财务部、国度税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场买卖营业互联互通机制试点有关税收政策的关照》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场买卖营业互联互通机制试点有关税收政策的关照》及其他境表里相干税务礼貌的划定和实务操纵执行。 7.4.7 关联方相关 关联方名称  与本基金的相关    中国工商银行股份有限公司  基金托管人、代销机构    广发基金打点有限公司  基金提倡人、基金打点人、注册挂号与过户机构、直销机构    广发证券股份有限公司  基金打点人母公司、代销机构    深圳市前海香江金融控股团体有限公司  基金打点人股东    狼烟通讯科技股份有限公司  基金打点人股东    康美药业股份有限公司  基金打点人股东    广州科技金融创新投资控股有限公司  基金打点人股东    GF International Investment Management Limited(广发国际资产打点有限公司)  基金打点人全资子公司    瑞元成本打点有限公司  基金打点人控股子公司    广发纳正(上海)资产打点有限公司  基金打点人全资子公司的全资子公司    珠海瑞元祥和股权投资基金合资企业(有限合资)  基金打点人控股子公司的控股子公司    GF International Asset Management (UK) Company Limited(广发国际资产打点(英国)有限公司)  基金打点人全资子公司的全资子公司    注:本基金本陈诉期不存在节制相关可能其他重大好坏相关的关联方相关产生变革的环境。 7.4.8 本陈诉期及上年度可比时代的关联方买卖营业 7.4.8.1 通过关联方买卖营业单位举办的买卖营业 7.4.8.1.1 股票买卖营业 金额单元:人民币元 关联方名称  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日      成交金额  占当期股票成交总额的比例    广发证券股份有限公司  6,803,191,068.06  54.93%    7.4.8.1.2 权证买卖营业 本基金本陈诉期内无通过关联方买卖营业单位举办的权证买卖营业。 7.4.8.1.3 债券回购买卖营业 金额单元:人民币元 关联方名称  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日      成交金额  占当期债券回购成交总额的比例    广发证券股份有限公司  33,240,700,000.00  100.00%    7.4.8.1.4 应付出关联方的佣金 金额单元:人民币元 关联方名称  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日      当期 佣金  占当期佣金总量的比例  期末应付佣金余额  占期末应付佣金总额的比例    广发证券股份有限公司  6,803,191.04  55.39%  1,467,959.60  72.62%    注:1、股票买卖营业佣金的计提尺度:付出佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券买卖营业); 2、本基金与关联方买卖营业均在正常营业范畴内按一样平常贸易条款订立; 3、本基金对该类买卖营业的佣金的计较方法是按条约约定的佣金率计较。该类佣金协议的处事范畴还包罗佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成就和市场信息处事。 7.4.8.2 关联方酬金 7.4.8.2.1 基金打点费 单元:人民币元 项目  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日  上年度可比时代 -    当期产生的基金应付出的打点费  72,430,661.94  -    个中:付出贩卖机构的客户维护费  29,523,880.14  -    注:基金的打点费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。打点费的计较要领如下: H=E×1.5 %÷昔时天数 H为逐日应计提的基金打点费 E为前一日的基金资产净值 基金打点费逐日计较,每日累计至每月月末,按月付出,由基金打点人向基金托管人发送基金打点费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个事变日内从基金工业中一次性付出给基金打点人。若遇法定节沐日、公休假等,付出日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单元:人民币元 项目  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日  上年度可比时代 -    当期产生的基金应付出的托管费  12,071,776.96  -    注:基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25 %的年费率计提。托管费的计较要领如下: H=E×0.25 %÷昔时天数 H为逐日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计较,每日累计至每月月末,按月付出,由基金打点人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个事变日内从基金工业中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,付出日期顺延。 7.4.8.3 与关联方举办银行间同业市场的债券(含回购)买卖营业 本基金本陈诉期内无与关联方举办银行间同业市场的债券(含回购)买卖营业。 7.4.8.4 各关联方投成本基金的环境 7.4.8.4.1 陈诉期内基金打点人运用固有资金投成本基金的环境 份额单元:份 项目  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日  上年度可比时代 -    基金条约见效日(2018年3月21日)持有的基金份额  10,004,000.40  -    陈诉期初持有的基金份额  -  -    陈诉时代申购/买入总份额  -  -    陈诉时代因拆分变换份额  -  -    减:陈诉时代赎回/卖出总份额  -  -    陈诉期末持有的基金份额  10,004,000.40  -    陈诉期末持有的基金份额占基金总份额比例  0.17%  -    7.4.8.4.2 陈诉期末除基金打点人之外的其他关联方投成本基金的环境 份额单元:份 关联方名称  本期末2018年12月31日      持有的基金份额  持有的基金份额占基金总份额的比例    广发证券股份有限公司  29,999,600.00  0.52%    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期发生的利钱收入 单元:人民币元 关联方名称  本期 2018年3月21日(基金条约见效日)至2018年12月31日      期末余额  当期利钱收入    中国工商银行股份有限公司  427,675,810.09  11,166,125.96    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参加关联方承销证券的环境 本基金本陈诉期内无在承销期内参加关联方承销的证券。 7.4.9 期末(2018年12月31日)本基金持有的畅通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的畅通受限证券 制止本陈诉期末2018年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的畅通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂且停牌等畅通受限股票 制止本陈诉期末2018年12月31日止,本基金无持有暂且停牌等畅通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购买卖营业中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 制止本陈诉期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购买卖营业形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 7.4.9.3.2 买卖营业所市场债券正回购 制止本陈诉期末2018年12月31日止,本基金无从事证券买卖营业所债券正回购买卖营业形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 7.4.10 有助于领略和说明管帐报表必要声名的其他事项 1、公允代价 (1)不以公允代价计量的金融器材 不以公允代价计量的金融资产和欠债首要包罗应收金钱和其他金融欠债,其账面代价靠近于公允代价。 (2)以公允代价计量的金融器材 (i)金融器材公允代价计量的要领 公允代价计量功效所属的条理,由对公允代价计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低条理抉择:  第一条理:沟通资产或欠债在活泼市场上未经调解的报价。  第二条理:除第一条理输入值外相干资产或欠债直接或间接可调查的输入值。   第三条理:相干资产或欠债的不行调查输入值。 (ii)各层级金融器材公允代价 于2018年12月31日,本基金持有的以公允代价计量的金融器材中属于第一层级的余额为人民币3,479,488,611.32元,无属于第二层级和第三层级的金额。 (iii)公允代价所属层级间的重大变换 对付证券买卖营业所上市的证券,若呈现重大事项停牌、买卖营业不活泼、或属于非果真刊行等环境,本基金别离于停牌日至买卖营业规复生跃日时代、买卖营业不活泼时代及限售时代将相干证券的公允代价列入第二层级或第三层级,上述事项扫除时将相干证券的公允代价列入第一层级。 2、除公允代价外,制止资产欠债表日本基金无必要声名的其他重要事项。 §8  投资组合陈诉 8.1 期末基金资产组合环境 序号  项目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  3,479,488,611.32  71.57      个中:股票  3,479,488,611.32  71.57    2  基金投资  -  -    3  牢靠收益投资  -  -      个中:债券  -  -      资产支持证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  924,692,347.04  19.02      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  452,551,013.84  9.31    8  其他各项资产  4,596,696.42  0.09    9  合计  4,861,328,668.62  100.00    注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允代价为3,479,488,611.32元, 占基金资产净值比例71.72%。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有境内股票。 8.2.2陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业种别  公允代价(人民币)  占基金资产净值比例(%)    公用奇迹  -  -    原原料  -  -    金融  1,940,710,603.99  40.00    能源  444,904,972.26  9.17    家产  308,629,701.05  6.36    房地产  277,262,887.98  5.71    非一般糊口斲丧品  226,136,542.63  4.66    医疗保健  116,244,241.34  2.40    一般斲丧品  68,767,155.08  1.42    通讯处事  55,025,360.00  1.13    信息技能  41,807,146.99  0.86    合计  3,479,488,611.32  71.72    注:(1)以上分类回收环球行业分类尺度(GICS)。 (2)因为四舍五入的缘故起因市置魅占基金资产净值的比例分项之和与合计也许有尾差。 8.3 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 金额单元:人民币元 序号  股票代码  股票名称  数目(股)  公允代价  占基金资产净值比例(%)    1  02318  中国安全  5,617,500  340,359,999.53  7.02    2  00939  建树银行  50,824,000  287,676,647.65  5.93    3  01288  农业银行  92,538,000  278,110,558.91  5.73    4  00388  香港买卖营业所  1,200,000  238,256,304.00  4.91    5  00966  中国平静  8,108,400  152,748,471.72  3.15    6  01299  盟国保险  2,641,600  150,447,044.80  3.10    7  00005  汇丰控股  2,557,600  145,214,798.98  2.99    8  01088  中国神华  7,871,500  118,352,662.43  2.44    9  01918  融创中国  4,784,000  106,889,390.40  2.20    10  02628  中国人寿  6,702,000  97,714,945.54  2.01    8.4陈诉期内股票投资组合的重大变换 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计买入金额  占期末基金资产净值比例(%)    1  01299  盟国保险  541,516,387.72  11.16    2  00388  香港买卖营业所  519,457,435.83  10.71    3  00939  建树银行  452,374,669.92  9.32    4  00700  腾讯控股  404,723,635.33  8.34    5  01288  农业银行  378,534,425.67  7.80    6  00027  银河娱乐  364,064,110.43  7.50    7  02318  中国安全  355,200,984.95  7.32    8  00914  海螺水泥  309,652,248.88  6.38    9  00857  中国石油股份  292,747,398.21  6.03    10  00386  中国石油化工股份  263,663,166.13  5.43    11  02382  舜宇光学科技  226,988,466.46  4.68    12  00966  中国平静  224,436,676.84  4.63    13  00005  汇丰控股  190,415,993.75  3.92    14  01088  中国神华  171,899,340.55  3.54    15  01093  石药团体  148,815,834.25  3.07    16  01177  中国生物制药  147,604,984.02  3.04    17  02018  瑞声科技  147,357,770.89  3.04    18  03968  招商银行  141,200,521.06  2.91    19  02388  中银香港  139,887,184.07  2.88    20  02601  中国太保  122,381,786.47  2.52    21  00883  中国海洋石油  106,373,750.12  2.19    22  01530  三生制药  105,936,504.49  2.18    23  01918  融创中国  100,936,955.18  2.08    24  03323  中国建材  99,683,188.93  2.05    25  02628  中国人寿  97,657,879.74  2.01    注:本项及下项8.4.2、8.4.3的买入包罗基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的股票,卖出首要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、刊行人回购及行权等镌汰的股票,另外, “买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按交易成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不思量相干买卖营业用度。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单元:人民币元 序号  股票代码  股票名称  本期累计卖出金额  占期末基金资产净值比例(%)    1  01299  盟国保险  363,654,017.51  7.50    2  00700  腾讯控股  305,070,257.56  6.29    3  00914  海螺水泥  270,360,817.30  5.57    4  00388  香港买卖营业所  258,764,944.52  5.33    5  02382  舜宇光学科技  222,304,571.93  4.58    6  00027  银河娱乐  219,447,397.64  4.52    7  00857  中国石油股份  174,651,584.56  3.60    8  00386  中国石油化工股份  139,723,935.68  2.88    9  00939  建树银行  138,023,650.70  2.84    10  03968  招商银行  131,702,496.77  2.71    11  02018  瑞声科技  118,038,445.77  2.43    12  01177  中国生物制药  111,175,105.54  2.29    13  02601  中国太保  108,832,189.55  2.24    14  01093  石药团体  97,949,229.45  2.02    15  03988  中国银行  79,322,134.74  1.63    16  01928  金沙中国有限公司  74,747,628.62  1.54    17  03323  中国建材  74,656,880.19  1.54    18  01288  农业银行  74,148,393.53  1.53    19  01658  邮储银行  69,488,793.01  1.43    20  02313  申洲国际  60,272,386.10  1.24    8.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额 单元:人民币元 买入股票的本钱(成交)总额  8,417,456,080.44    卖出股票的收入(成交)总额  3,967,361,924.23    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本陈诉期末未持有债券。 8.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细 本基金本陈诉期末未持有债券。 8.7 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。 8.8 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 8.10 陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名 (1)本基金本陈诉期末未持有股指期货。 (2)本基金本陈诉期内未举办股指期货买卖营业。 8.11陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名 (1)本基金本陈诉期末未持有国债期货。 (2)本基金本陈诉期内未举办国债期货买卖营业。 8.12 投资组合陈诉附注 8.12.1 按照果真市场信息,本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未呈现被禁锢部分备案观测,也未呈此刻陈诉体例日前一年内受到果真非难、赏罚的气象。 8.12.2 陈诉期内本基金投资的前十名股票未超出基金条约划定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产组成 单元:人民币元 序号  名称  金额    1  存出担保金  3,325,826.13    2  应收证券清理款  -    3  应收股利  3,644.99    4  应收利钱  1,267,225.30    5  应收申购款  -    6  其他应收款  -    7  待摊用度  -    8  其他  -    9  合计  4,596,696.42    8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在畅通受限环境的声名 本基金本陈诉期末前十名股票中不存在畅通受限环境。 §9  基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人布局 份额单元:份 持有人户数(户)  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人布局          机构投资者  小我私人投资者          持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    103,789  103,789  55,391.38  181,151,427.08  3.15%  5,567,864,793.90  96.85%    9.2 期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境 项目  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金打点人全部从业职员持有本基金  2,191,448.35  0.0381%    9.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境 项目  持有基金份额总量的数目区间(万份)    本公司高级打点职员、基金投资和研究部分认真人持有本开放式基金  0    本基金基金司理持有本开放式基金  >100    §10  开放式基金份额变换 单元:份 基金条约见效日(2018年3月21日)基金份额总额  8,073,306,884.97     基金条约见效日起至陈诉期期末基金总申购份额  131,999,702.29    减:基金条约见效日起至陈诉期期末基金总赎回份额  2,456,290,366.28    基金条约见效日起至陈诉期期末基金拆分变换份额  -    本陈诉期期末基金份额总额  5,749,016,220.98     注:本基金于本陈诉时代创立,基金条约见效日为2018年3月21日 。 §11  重大变乱显现 11.1 基金份额持有人大会决策 本陈诉期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换 本基金打点人于2018年2月6日宣布通告,自2018年2月5日起,聘用宣扬芊密斯接受公司副总司理;于2018年9月28日宣布通告,自2018年9月28日起,聘用王凡老师接受公司副总司理;于2018年11月3日宣布通告,自2018年11月2日起,聘用邱春杨老师接受公司督察长,段西军老师不再接受公司督察长。 本陈诉期内,大发体育,本基金托管人的专门基金托管部分未产生重大人事务换。 11.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼 本陈诉期内无涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉官司项。 11.4 基金投资计策的改变 本陈诉期内本基金投资计策未产生改变。 11.5 为基金举办审计的管帐师事宜所环境 自2018年9月27日起,本基金打点人改聘安永华明管帐师事宜所(非凡平凡合资)提供审计处事。 11.6打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境 本陈诉期内,本基金打点人、托管人及其相干高级打点职员无受稽察或赏罚等环境。 11.7基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境 11.7.1 基金租用证券公司买卖营业单位举办股票投资及佣金付出环境 金额单元:人民币元 券商名称  买卖营业单位数目  股票买卖营业  应付出该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票成交总额的比例  佣金  占当期佣金总量的比例      广发证券  8  6,803,191,068.06  54.93%  6,803,191.04  55.39%  新增8个    申万宏源  6  2,248,434,524.23  18.15%  2,248,434.54  18.31%  新增6个    西藏东方财产证券  2  215,511,714.23  1.74%  172,409.37  1.40%  新增2个    中信建投  4  195,815,751.65  1.58%  195,815.75  1.59%  新增4个    方正证券  7  151,687,856.68  1.22%  121,350.28  0.99%  新增7个    华菁证券  2  149,276,525.74  1.21%  119,421.23  0.97%  新增2个    中信证券  5  1,311,463,452.50  10.59%  1,311,463.50  10.68%  新增5个    兴业证券  4  1,309,437,111.58  10.57%  1,309,437.10  10.66%  新增4个    中天证券  1  -  -  -  -  新增1个    东兴证券  2  -  -  -  -  新增2个    中金公司  4  -  -  -  -  新增4个    国联证券  1  -  -  -  -  新增1个    世纪证券  1  -  -  -  -  新增1个    西部证券  1  -  -  -  -  新增1个    华夏证券  2  -  -  -  -  新增2个    华福证券  2  -  -  -  -  新增2个    东海证券  1  -  -  -  -  新增1个    华创证券  2  -  -  -  -  新增2个    华安证券  1  -  -  -  -  新增1个    上海华信证券  1  -  -  -  -  新增1个    万和证券  1  -  -  -  -  新增1个    长城证券  1  -  -  -  -  新增1个    光大证券  3  -  -  -  -  新增3个    国元证券  2  -  -  -  -  新增2个    安信证券  5  -  -  -  -  新增5个    第一创业证券  1  -  -  -  -  新增1个    上海证券  1  -  -  -  -  新增1个    南京证券  1  -  -  -  -  新增1个    银河证券  4  -  -  -  -  新增4个    招商证券  4  -  -  -  -  新增4个    华融证券  1  -  -  -  -  新增1个    信达证券  3  -  -  -  -  新增3个    财产证券  2  -  -  -  -  新增2个    国金证券  1  -  -  -  -  新增1个    德邦证券  1  -  -  -  -  新增1个    国泰君安  4  -  -  -  -  新增4个    湘财证券  1  -  -  -  -  新增1个    中投证券  1  -  -  -  -  新增1个    民生证券  3  -  -  -  -  新增3个    中山证券  1  -  -  -  -  新增1个    川财证券  2  -  -  -  -  新增2个    联讯证券  2  -  -  -  -  新增2个    渤海证券  1  -  -  -  -  新增1个    东方证券  2  -  -  -  -  新增2个    东吴证券  2  -  -  -  -  新增2个    华宝证券  1  -  -  -  -  新增1个    国信证券  2  -  -  -  -  新增2个    中银国际  2  -  -  -  -  新增2个    瑞银证券  1  -  -  -  -  新增1个    京城证券  1  -  -  -  -  新增1个    浙商证券  1  -  -  -  -  新增1个    天风证券  3  -  -  -  -  新增3个    华鑫证券  2  -  -  -  -  新增2个    北京高华  1  -  -  -  -  新增1个    长江证券  3  -  -  -  -  新增3个    海通证券  2  -  -  -  -  新增2个    安全证券  4  -  -  -  -  新增4个    英大证券  2  -  -  -  -  新增2个    国盛证券  2  -  -  -  -  新增2个    中泰证券  4  -  -  -  -  新增4个    东莞证券  1  -  -  -  -  新增1个    西南证券  2  -  -  -  -  新增2个    华林证券  1  -  -  -  -  新增1个    创始证券  1  -  -  -  -  新增1个    东北证券  4  -  -  -  -  新增4个    广州证券  2  -  -  -  -  新增2个    华泰证券  5  -  -  -  -  新增5个    国海证券  1  -  -  -  -  新增1个    万联证券  4  -  -  -  -  新增4个    新期间证券  3  -  -  -  -  新增3个    平静洋证券  2  -  -  -  -  新增2个    注:1、买卖营业席位选择尺度: (1)财政状况精采,在最近一年内无重大违规举动; (2)策划举动类型,内节制度健全,在业内有精采的荣誉; (3)具备投资运作所需的高效、安详、合规的席位资源,满意投资组合举办证券买卖营业的必要; (4)具有较强的研究和行业说明手段,能实时、全面、精确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量陈诉,并能按照基金投资的非凡要求,提供专门的研究陈诉; (5)能起劲为公司投资营业的开展,提供精采的信息交换和客户处事; (6)能提供其他基金运作和打点所需的处事。 2、买卖营业席位选择流程: (1)对买卖营业单位候选券商的研究处事举办评估。本基金打点人组织相干职员依据买卖营业单位选择尺度对买卖营业单位候选券商的处事质量和研究气力举办评估,确定选用买卖营业单位的券商。 (2)协议签定及关照托管人。本基金打点人与被选择的券商签署买卖营业单位租用协议,并关照基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司买卖营业单位举办其他证券投资的环境 金额单元:人民币元 券商名称  债券买卖营业  回购买卖营业  权证买卖营业      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期回购成交总额的比例  成交金额  占当期权证成交总额的比例    广发证券  -  -  33,240,700,000.00  100.00%  -  -    广发基金打点有限公司 二〇一九年三月三十日

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